期貨投資業(yè)務(wù)是一項(xiàng)很廣泛的業(yè)務(wù)，從個(gè)人投資者到銀行、基金機(jī)構(gòu)都可成為參與者，并在期貨市場(chǎng)上扮演著各自的角色。通常期貨投資業(yè)務(wù)可以分成三個(gè)大類。
穩(wěn)健性投資：
穩(wěn)健性投資，即跨市套利、跨期套利、跨品種套利等套利交易。
跨市套利是指投資者在某一個(gè)交易所買入某一品種的某個(gè)月份的期貨合約，同時(shí)在另一個(gè)期貨交易所賣出該品種的同一月份的期貨合約，即在兩個(gè)交易所對(duì)同一品種、同一月份的合約一買一賣，對(duì)等持倉(cāng)。在獲取差價(jià)之后，兩邊同時(shí)平倉(cāng)了結(jié)交易。目前，我國(guó)的跨市交易量很大，主要是有色金屬的LME和上海期交所套利，大豆的CBOT和大連商品交易所也逐步開始套利。
跨期套利是指投資者在同一交易所對(duì)不同月份的同一品種同時(shí)買入和賣出合約的行為。許多產(chǎn)品尤其是農(nóng)產(chǎn)品有很強(qiáng)的季節(jié)性，當(dāng)該產(chǎn)品的季節(jié)性價(jià)差有利可圖時(shí)，投資者就會(huì)進(jìn)行買賣套利。所有商品的近期與遠(yuǎn)期的價(jià)差都有一定的歷史規(guī)律性。當(dāng)出現(xiàn)于歷史表現(xiàn)不符的情況時(shí)，一些跨期套利者便會(huì)入市交易。跨品種套利是指投資者利用兩個(gè)不同但相互關(guān)聯(lián)的期貨合約的價(jià)格差異進(jìn)行套利交易，即買入某一品種的某一月份的合約，同時(shí)賣出另一品種的同一月份的合約。值得強(qiáng)調(diào)的是，這兩個(gè)品種有關(guān)聯(lián)性，歷史上價(jià)格變動(dòng)有規(guī)律性可循。例如玉米和小麥、銅和鋁、大豆和豆粕、豆油等等。
